Как заработать на бирже биткоинов?
Вопрос, возможно, для многих покажется несколько странным. Многие только слышали словосочетания криптовалюта, биткойн, цифровые деньги и т.д. Для подавляющего большинства — это либо пустой звук, либо игрушки для геймеров. Между тем, биткойн все чаще встречается как обычное платежное средство. И не только для оплаты в интернете. Уже появляются банкоматы в которых любой может обменять криптовалюту на американские доллары или наоборот. Все большее число финансистов вполне серьезно рассматривают биткойны как альтернативу официальной денежной системе. Новые торговые площадки уже автоматически добавляют еще один способ оплаты — тот же Bitcoin, наряду с гривней и долларами США. Интернет бизнесмены готовы продавать свои знания, время и труд за криптовалюту. Будущее слишком стремительно и, опоздав однажды, уже можно не успеть никогда.
Как же можно заработать на высоких технологиях?
Просто и сложно одновременно. Сложно, потому что нужно сломать существующие стереотипы, а просто, потому что уже есть инструменты, позволяющие, абсолютно легально, зарабатывать на торговле биткойнами.
Итак, начинаем.
Этот материал написан в расчёте на непрофессионалов и начинающих трейдеров. В связи с этим некоторые термины специально заменены на более «человекопонятные». Я заранее благодарен за осмысленные замечания или критику, которые позволят улучшить это описание и сделать его более понятным для массового потребителя. Эта статья создана для обсуждения технических вопросов вынесенных в заголовок. Это ключ и описание способов игры на бирже, а не статью о том, как быстро разбогатеть. Мы сохраним и объясним, как не слить всё, положившись на бредовую идею.
Слова, которые вам необходимо будет знать:
Бэктестинг — прогон алгоритма по историческим данным
Пэйпертрейдинг — торговля в реальном времени на реальном рынке воображаемыми деньгами.
Существующие автоматические торговые программы (боты) в основном используют эмпирические (высосаные из пальца) алгоритмы торговли. Критерием работы такого алгоритма, кроме авторитета источника и сказок о немеряном бабле, обычно является «бэктестинг».
Проблем у бэктестинга две:
Первая — всегда можно выбрать такие параметры для любого алгоритма, при которых возникает иллюзия его работоспособности и более того, фантастической эффективности.
Вторая — игнорируется влияние торгующего на историю цен, что не есть хорошо. Бектестинг, если и хорош, то только как инструмент программиста для проверки логики и основного функционала алгоритмов торговли.
Предлагается использовать алгоритмы, работу которых можно оценить аналитически, плюс «пэйпертрейдинг» как инструмент тестирования эффективности торговой стратегии.
Раз уж мы говорим о роботах, предполагается что самой интересной будет стратегия отвечающая следующим требованиям:
1. Робот должен работать «без присмотра» — включили, подождали, получили профит (предположительно).
2. Робот не должен сливать депозит ни при каких обстоятельствах.
3. Алгоритм должен иметь строгое математическое обоснование, эмпирика — это поле дилетантов.
В первом приближении этим требованиям отвечают стратегии т.н. Страховки Портфеля (CPPI VPPI OBPI).
Однако понять их смысл без понимания B&H и CM затруднительно. Поэтому рассматривать их лучше все вместе.
Для тех, кто впервые читает эту информацию:
Инвестиционный портфель — это совокупность валют разного вида и разной степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как единое целое. В нашем случае имеется в виду фиат + биткойн, находящийся на вашем депозите на бирже.
Страховка портфеля — меры, гарантирующие что суммарный остаток ваших активов никогда не опустится ниже заданной границы.
В настоящее время биржевой бот для биткойн биржи уже не экзотика, а повседневная необходимость.
Я интересуюсь биткойном больше трёх лет, примерно со времён когда он стоил $4, а 5.05 было недостижимым туземуном. Перепробовал практически все доступные боты, включая явный маразм вроде Butter Bot’a и ему подобных, когда народ пытается продавать достижения двадцатилетней давности (DEMA — A technical indicator developed by Patrick Mulloy that first appeared in the February, 1994 / Investopedia).
Обычная политика бототорговцев сводится к объяснению чтобы, дескать, бот не потерял деньги на подъёме или спаде, а «инвестировал». Принцип обычной биржи. Мне такая тонкая логика недоступна, если у меня нет возможности торговать – какие могут быть инвестиции? Зачем мне биткойны, когда их цена падает? Зачем мне доллары, когда цена биткойна растёт? Всё должно быть прямо наоборот: биткойн растёт — у меня всё в биткойне. Падает — а я в баксе.
Наиболее популярны стратегии ботов:
DEMA http://fx-wiki.ru/wiki/Double_Exponenti … ng_Average
Pendulum http://fx-wiki.ru/wiki/Стратегия_»Маятник» аkа Ping Pong
Constant Mix (Rebalance) http://fintraining.livejournal.com/412802.html
Martingale — самый простой способ потерять всё — http://www.profvest.com/2014/10/martingail.html
Сейчас появилось огромное количество ботов — как коммерческих, так и опенсорсовых. Что с ними делать и кто из них кто, и жизни не хватит разобраться. Предлагаю сделать обязательной фичей показатель продуктивности.
Оценка эффективности торговли – единственное, что нам необходимо. Вроде бы сначала всё просто — цена поднимается, цена опускается. Покупаем дешево — продаём дорого. Вроде всё хорошо. Один вопрос — а в остальное время? Процессы идут, а мы стоим.
Для растущих рынков ответ однозначен: закупаемся и ждём. Поскольку рынок растёт, мы растём вместе с ним. Обычно это называется стратегией Buy&Hold (B&H). Глядя на колебания рынка, кажется очевидным что можно заработать больше или быстрей. Начинается строительство обоснованых (и не очень) «эффективных» стратегий.
Для оценки эффективности любой торговой стратегии (робота) необходимо сравнивать результат с результатом работы стратегии B&H. Это позволит исключить из оценки «естественные» (не зависящие от нашей деятельности) прибыль и убытки. Например оценить прибыль при отрицательном сальдо.
Таким образом, каждый робот должен динамически отображать три числа со знаком:
Profit On Hold — результат работы стратегии B&H.
Pending Profit — результат работы собственной стратегии бота на той же сумме (портфолио).
Product — разность между вторым и первым, показывающая эффективность бота (алгоритма).
Результат работы определяются от момента включения, до текущего момента.
Это утверждение относится не только к торговле, но и к бэктестингу и пэйпертрейдингу, и позволит практически объективно сравнивать различные стратегии (ботов).
Писк сезона — сетка ордеров, выглядящая довольно просто но, как по мне, абсолютно бесполезная.
Во всяком случае я с неё начинал.
Все эти стратегии, без исключения, иногда сносно работают на колеблющемся рынке, но дико подводят на значимых изменениях рынка. Рынок уходит, деньги потрачены , рынок продолжает расти/падать , а робот мирно спит в ожидании «перезапуска».
Короче говоря, единственный известный мне бот с гарантией от пролётов это xbtc.org.
XBTC.org — автоматическая платформа второго поколения для совершения торговых операций с криптовалютой (биткойн), не требующая установки дополнительного ПО на ваш компьютер.
Это новая автоматическая система торгов для бирж с криптовалютами (биржа BTC-E).
Принципиальным отличием от других автоматических торговых систем (АТС) является математически обоснованная стратегия торговли и принципиально новая система оценки прибыли от использования АТС.
XBTC использует модифицированную торговую стратегию страхования портфеля с постоянной пропорцией активов — Constant Proportion Portfolio Insurance. Эта стратегия показывает наиболее продуктивные результаты при высоко волатильном, неустойчивом рынке, при этом обеспечивая сохранение минимального портфеля (суммарной стоимости активов).
XBTC поддерживает режим высокочастотной торговли (High Frequency Trading). В этом режиме АТС по возможности принимает решение на каждом пике внутри выбранного в настройках интервала времени. Это очень удобно при так называемой «торговле против тренда», когда спред используется как гарантия исполнения ордера.
АТС XBTC имеет режим «демо», при котором вы можете испытать все преимущества системы на реальном рынке с реальными торгами, но в безопасном режиме без каких-либо вложений денежных средств. Что, несомненно, поможет Вас оценить все преимущества ХВТС и сравнить её с другими АТС.
Немного конкретики:
Всё будет говориться для определённости о паре BTC/USD.
Простые советы:
1. Не запускайте бота с настройками по умолчанию — это совсем не лучший вариант.
2. Торгуйте небольшим лотом (0.01-0.1)
3. Не начинайте с малых интервалов, малых сроков прогона и больших сумм — вы просто ничего не поймёте.
4. Всё время смотрим на график — нам нужно понимать что происходит.
5. Депозит нужен в 5-10 раз больше, чем лот.
6. Лучшее начальное распределение депозита — половина в баксе, половина в биткойне. Иначе может возникнуть недопонимание в связи с начальной перекалибровкой, когда бот самостоятельно уравняет депозит.
Допустим, цена сегодня 200, тогда делаем депозит 1BTC + 200USD ну или там 4.73BTC + 946USD
7. По опыту — у меня этот бот зарабатывает в месяц примерно 10% по оценке xbtc, или минимум вдвое больше при оценке «как у всех».
8. Не стоит считать прибыль отдельно для биткоинов, отдельно для долларов. Есть чёткие понятия которыми оперируют в мире финансов: баланс смотрится по стабильной валюте. Да, есть более сложные определения типа индексов, но нам это не нужно — биткоин скачет в десятки раз больше чем тот же USD. Поэтому считаем в американской валют.
9. Не спешите — поработайте с демо, а уже после начинайте работать с живыми деньгами.
10. Перед запуском бота сделайте отдельный аккаунт на бирже и внесите депозит. Будете лезть в этот аккаунт руками при работающем боте – как пить дать начнет показывать ахинею. Хотя торговать бот продолжит исправно.
11. Bitcoinwisdom ваш лучший друг. Открыть и не закрывать.
12. Торгуем всегда пару с максимальной волатильностью — грубо говоря произведением амплитуды скачков цены на их количество на интересующем нас интервале. Если это сложно для понимания, то ту пару, у которой видны самые большие изменения цены в процентном соотношении. Всё равно в какую сторону.
13. Не думайте о прибыли, думайте о стоимости депозита. Если цена падает на 10% пока вы героически зарабатываете 50% на сделке размером 5% депозита, это значит вы тяжким трудом просераете 7.5% всего, что у вас есть. Не стоит изображать из себя вечный двигатель и пытаться увидеть прибыль там, где её нет.
Объяснение настроек:
Перед началом торговли бот выполняет процедуру «выход на рынок»: пытается обнаружить подходящий момент чтобы начать торговлю, момент, когда цена отлична от среднего значения, т.е. при локальном минимуме или максимуме цены. Если вам не нравится ждать синхронизации бота, вы можете сделать первый шаг вручную, нажав кнопки BUY/SELL, которые расположены выше графиков.
Бот покупает после локального минимума цены, и продаёт после локального максимума. Каждый следующий ордер размещается на расстоянии не менее «Trade Gap» от предыдущего.
Стратегия основана на сглаженной диаграмме цен. Глубина сглаживания зависит от коэффициента «lambda». Вы можете выбирать его на свой вкус и видеть результат в виде красной кривой на диаграмме цен.
XBTC бот покупает или продаёт количество BTC, равное части всех ваших активов ( BTC + USD ) с объемом «Trade Lot». «Trade Lot» защищает торговлю от синдрома «нет денег» на долгих или больших нарастаниях/спадах цены, когда вам придется платить несколько раз в одном направлении, или когда у вас есть «зависшие» по каким-либо причинам ордера.
Бот использует производную сглаженной цены в качестве индикатора тренда, и «Trade Gap»/»Min Peak»/»BTC quota» в качестве условия работы.
«Trade Gap» защищает операции от потерь связанных с комиссией Btc-e.
Он реализует функционал «Take Profit».
«Min Peak» задаёт часть «Trade Gap» используемую для определения пиковой области. Он реализует функционал «Trailing Stop Loss».
«BTC quota» определяет биткойновую долю всех активов (BTC + USD) и защищает бот от потерь в долгосрочной перспективе. Это не даёт депозиту «уплывать» на медленных постоянных трендах.
Хорошая практика заключается в установлении доли BTC более половины (0,5) на долгих растущих трендах и менее 0,5 на падающих. Если во вкладке Extended устанавливается «balance», бот будет отслеживать это соотношение во время работы и корректировать его на каждой операции «Close Deal», независимо от основного торгового алгоритма.
«Pending profit» индикатор (выше графика) работает как в режиме реальной торговли так и тренировочном режиме. Его данные являются только справочным материалом,и не показывают реальную прибыль. Это дает возможность оценить выбранные настройки.
«Profit on Hold» показывает прибыль от запуска бота до текущего момента для стратегии «Buy & Hold». (Как если бы вы просто «захомячили» свой депозит).
«Product» показывает разницу между «Profit on Hold» и «Pending profit», непосредственно демонстрируя производительность бота.
Профит во всех случаях оценивается не по сделкам, а по общему состоянию депозита:
«EXTENDED — Close Deal by»:
[li]»All» закрывает все ордера, но оценивает «GAP» от последнего.(Loss Lock)[/li]
[li]»Last» Закрывает только последний ордер.[/li]
[li]»Balance» Закрывает все ордера и выполняет перебалансировку. Самый надёжный метод.[/li]
Как сравнивать с другими ботами:
xbtc.org использует сложную оценку прибыли, которая даёт заниженый результат. Если вы сможете разобраться с ней — это сильно поможет вам в понимании происходящего в мире ботов. Вот тут есть пост об этом методе.
Если это слишком сложно — просто используйте при сравнении «Pending Profit», и считать меньше, и «как у всех». Но! Прелесть системы xbtc в том, что она отслеживает вашу добычу/потери даже, когда вы не торгуете — курс то меняется всё время!
HF trading — высокочастотный трейдинг:
Тут всё по другому. На моём аккаунте HF trading заблокирован, ибо настроить его я пока не смог. Всё очень быстро, просто из рук выскакивает. Требуется сильно подумать, прежде чем его включать.
Как подобрать параметры:
Очень просто. Открываем несколько окон с Demo, выставляем разные значения ОДНОГО параметра, ждём, сравниваем, повторяем всё с начала. И так до полного просветления.
Как будем торговать:
Ставим
«Lambda»: 500 > чтобы график не сильно искажался, однако нам не нужны лишние «ямки», именно они воруют нашу прибыль. Оптимум где-то в этом районе. При 40 или 4000 прибыль меньше.
«Sample interval»: 1 hour > мы никуда не торопимся, график плавный и понятный. Вот рост, а вот спад.
«Trade Gap»: 0.1% > самое главное! Как показали эксперименты: меньше зазор, больше профит. Меньше я делать поостерёгся (когда активирован HF trading, бот впадает в бешенство при маленьких значениях), но разница между 1 и 0.1 в полтора-два раза точно.
«Trade Lot»: Я ставил 15-20% от депозита.
«Extended»: «All»
Остальное — по умолчанию
Начало — 22.07 16:00 GMT+3
Конец — 02.08 23:00
Профит на холде = ПЛЮС $14
Выхлоп бота = ПЛЮС $68.5 за 10 дней $54.5 чистой прибыли
У меня в таком виде торгует больше месяца. До этого пришлось побороться с настройками, но оно того стоило. Как я уже писал — у меня этот бот зарабатывает в месяц примерно 10% от депозита и не показывает никаких признаков возможности слива.
При падении цены выработка такая же как при росте, однако неискушенному пользователю может показаться что это не так, поскольку имеет место падение цены биткойна и, как следствие, естественное падение стоимости депозита.
Тут уж кто кого — в основном бот побеждает с небольшим отрывом. При спадах стоимость депозита не снижается, а возрастает.
Участок спада :
Начало — 28.07 13:00 GMT+3
Конец — 03.08 04:30
Профит на холде = МИНУС $16
Выхлоп бота = ПЛЮС $5 за 5 дней $21 чистой прибыли НА СПАДЕ
Здесь настройки немного другие. Это потому, что я брал иллюстрации из того, что есть. Трудно подобрать подходящие картинки. На самом деле параметры при спаде не меняются — я просто пытался показать участок с чистым спадом!
Проскальзывания — чем больше лот, тем больше проскальзывания. На мои результаты они не сильно влияли. Обычно зависшие ордера гасятся сами. Признак зависания ордеров — дикие значения прибыли/потерь на индикаторах кокпита. Просто отмените все ордера на бирже. Оно само позже уравняется.
Заключение:
Бот определённо приносит прибыль и своих денег стоит.
Главные параметры, определяющие профит — это «Trade Gap» и «Lambda». Остальные влияют меньше. HF trading — действительно для профессионалов.
Прибыль всегда оцениваем в долларе, даже если в паре его нет.
Всё, что здесь описано — только первый шаг. Осталась ещё куча недостаточно исследованных настроек и, как следствие, возможностей увеличения профита.
Сервис новый — есть баги, но они в основном касаются интерфейса и на торговлю не влияют. Саппорт иногда зависает, но баги устраняются и ответы приходят.
Если кому непонятно, задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Подробнее здесь
В общем, желаем вам успеха. Ценность интернета – его глобальность и скорость развития. Это уже давно не только развлечение, а и источник заработка. Все, что для вас необходимо, это компьютер, выход в интернет и желание перемен. А удача непременно придёт, она любит смелых и продвинутых.
Успешной торговли и больших заработков.
