Twitter и поведение рынков
Трейдеры уже годами используют настроения населения, чтобы прогнозировать цены. Однако, как оказалось, концепция мгновенных сообщений Твиттера позволяет уловить эти настроения с еще большей точностью. Ранее считалось, что спад на рынках ведёт к понижению настроений, но всё оказалось наоборот.
Аналитики Derwent Capital Markets, что в Лондоне, основали фонд, оперирующий 25 миллионами фунтов стерлингов, который осуществляет инвестиции на основании оценок того, счастливы ли люди в целом, тревожатся или расстроены, поскольку, как они (аналитики) полагают, это позволяет предсказать, будет ли на рынках спад или рост.
Программа изначально была создана профессором информатики Университета Индианы Йоханом Болленом. Она случайным образом выбирает 10 процентов всех каналов Твиттера, и использует два метода сопоставления данных. В ходе одного позитивные комментарии сравниваются с негативными, а при другом методе используется программа, созданная интернет-гигантом Google, чтобы определять 6 состояний настроения – спокойное, тревожное, уверенное, жизнерадостное, доброе и счастливое.
В опубликованном в прошлом октябре исследовании Боллен использовал социальные сети для прогноза направления движения Доу в Нью-Йорке с точностью в 87.6 процента. Алгоритмы Боллена отмечают ключевые эмоциональные слова, когда они появляются в определённом порядке.
Рассказывает сам Боллен: «Мы делали записи настроений онлайн-сообщества, но не могли доказать, правильны ли оценки. Тогда мы взяли индекс Доу, и сравнили, чтобы посмотреть, существует ли корреляция. Мы считали, что сначала падает рынок, а потом падает настроение людей.
Но обнаружили, что всё как раз наоборот – что спад происходит сначала в настроении людей, и затем происходит спад на рынках. Это был «момент истины». Это означало, что мы способны предсказывать изменения на рынке, что даёт нам значительное преимущество.
Основатель и управляющий фондом Derwent Пол Хотин заключил с Болленом эксклюзивный контракт на использование его технологии.
«Инвесторы всегда соглашались с тем, что рынками двигают эмоции – в основном страхи и жадность. Когда люди жадны – рынки растут; когда боятся – падают. Когда эмоции спадают, и люди пишут твиты о проблемах с деньгами, когда они обеспокоены или встревожены, то рынки обваливаются через 2-3 дня», — говорит Хотин.
Это не единственный такой инструмент для финансовых рынков. Поставщик данных из Калифорнии WiseWindow ежемесячно готовит для своих клиентов отчёт на основе 100 миллионов комментариев в социальных сетях.
Категории: Наука| психология